طراحی مدلی برای سنجش پویایی ارتباطات تلاطمات بورس اوراق بهادار تهران و بازارهای جهانی
نویسندگان
چکیده مقاله:
هدف این مقاله اندازه‌گیری پویایی ارتباطات بازار تهران با بورس‌های اوراق بهادار کشورهای منتخب خاورمیانه و چین، بازارهای نفت و طلا، شاخص دلار و جفت ارزهای یورو- دلار و یوان- دلار است. بدین منظور، از رویکرد تجزیه واریانس برای اندازه‌گیری ارتباطات تلاطمات طی دوره 2008 - 2019 استفاده شده است. یافته‌ها نشان داد واریانس خطای پیش‌بینی بیش‌تر بازارها ناشی از شوک‌های خود آن بازارها بوده است. بورس اوراق بهادار تهران ارتباطات بسیار کمی با سایر بازارها دارد. با افزایش افق زمانی، تأثیرپذیری بازارها از یکدیگر افزایش می‌یابد. بازار نفت برنت بیش‌تر از بورس‌های کشورهای عربی و شانگهای کامپوزیت تأثیر می‌پذیرد. بر اساس نتایج، سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران و برابری یوان- دلار به دلیل پویایی ارتباطات کم با سایر بازارها به منظور پوشش ریسک پیشنهاد می‌شود.
منابع مشابه
طراحی مدلی برای شناسایی احتمال وقوع دستکاری قیمت پایانی در بورس اوراق بهادار تهران
اعتماد عمومی به سلامت بازارها، قدرت نقد شوندگی و کارایی آن ها را افزایش می دهد و این امر در بازار سرمایه و به ویژه بورس اوراق بهادار، اهمیت ویژه ای دارد. میزان اعتماد عمومی به بازار به اندازه ریسک موجود در این بازاررها، به عنوان یکی از عوامل اصلی تأثیر گذار بر تصمیم گیری سرمایه گذاران محسوب می گردد. با افزایش ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار، توسعه و گسترش آن با مشکل مواجه شده و باعث...
متن کاملتأثیر احساسات سرمایه‌گذاران بر پویایی معاملات بورس اوراق بهادار تهران
شناسایی الگوهای رفتاری سرمایه‌گذاران حقیقی به عنوان یک عنصر مهم در بورس اوراق بهادار حائز اهمیت می‌باشد. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر احساسات سرمایه‌گذاران بر پویایی معاملات بورس اوراق بهادار تهران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری تحقیق شامل شرکت‌های پذیرفتـه شده در بورس اوراق بهادار تهـران است که با استفاده از روش غربالگری تعــداد 117 شرکت به عنوان نمونه آماری ...
متن کاملطراحی مدلی برای شناسایی احتمال وقوع دستکاری قیمت پایانی در بورس اوراق بهادار تهران
اعتماد عمومی به سلامت بازارها، قدرت نقد شوندگی و کارایی آن ها را افزایش می دهد و این امر در بازار سرمایه و به ویژه بورس اوراق بهادار، اهمیت ویژه ای دارد. میزان اعتماد عمومی به بازار به اندازه ریسک موجود در این بازاررها، به عنوان یکی از عوامل اصلی تأثیر گذار بر تصمیم گیری سرمایه گذاران محسوب می گردد. با افزایش ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار، توسعه و گسترش آن با مشکل مواجه شده و باعث کاهش...
متن کاملمقایسه تطبیقی ناپایداری و پویایی ریسک سیستماتیک بین بورس اوراق بهادار تهران و بازارهای سهام منتخب نوظهور
این پژوهش با بکارگیری مدل سری زمانی تئوری قیمت‌گذاری داراییهای سرمایهای (CAPM)، بلک و همکاران (1972)، و با استفاده از متدولوژی شکست ساختاری بای و پرون (2003) به بررسی پایداری شاخص ریسک سیستماتیک دستهای از بازارهای سهام نوظهور از امریکای لاتین، جنوب شرق آسیا، بازار سهام استانبول و بورس اوراق بهادار تهران میپردازد. نتایج نشان میدهد که بر پایه آزمون بای و پرون در بازارهای سهام برزیل، شیلی، تای...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 14 شماره 49
صفحات 54- 77
تاریخ انتشار 2020-04-20
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023